Конспект курса по финансовым временным рядам
Шведов А.С.
ГУ ВШЭ, 20037 лекций по следующим темам:
случайные процессы
стохастические разностные уравнения
моделирование стационарных временных рядов и временных рядов с условной гетероскедастичностью
спектральный анализ временных рядов
модели нестационарных временных рядов и модели с несколькими временными рядами
случайные процессы
стохастические разностные уравнения
моделирование стационарных временных рядов и временных рядов с условной гетероскедастичностью
спектральный анализ временных рядов
модели нестационарных временных рядов и модели с несколькими временными рядами